Thuyết thoả dụng dự tính (Expected Utility Theory)Những bài viết đầu tiên mình xin phép bắt đầu kể về hành trình không quá dài của kinh tế học hành vi và những câu chuyện ngắn về những nhân vật lịch sử đã đóng góp cho nền tảng nghiên cứu này.
Câu chuyện này bắt đầu từ năm 1700 tại Hà Lan với sự ra đời của nhà toán học vật lí học Daniel Bernoulli. Nhân vật này sinh ra một trong một gia đình học thuật dữ dội, bố là Johann Bernoulli, một trong những cha đẻ của tích phân, ông cũng là họ hàng của người đã phát triển ra lí thuyết về xác suất Jacob Bernoulli. Nói chung là không có gì đáng ngạc nhiên là nhân vật này của chúng ta sẽ có hứng thú với toán học.
Qua nhiều sự kiện thế giới và biến cố gia đình, Bernoulli chuyển tới Thụy Sĩ sinh sống và vẫn tiếp tục theo đuổi toán học mặc dù cha ông có khuyên là đừng nên hãy học cái gì bổ ích hơn như kinh doanh và y học đi.
Nhờ nhiệt huyết đó mà Bernoulli đã thiết lập ra một lý thuyết rất quan trọng trong Lý thuyết trò chơi (Game theory), và tạo nên nền tảng cho Kinh tế học hành vi của ngày hôm nay- Thuyết thỏa dụng dự tính.(Expected Utility Theory)
Tóm tắt của thuyết này:
1/ Thuyết này được áp dụng để giải thích hoặc dự đoán hành vi (desicion) của cá nhân khi phải đối diện với một lựa chọn có rủi ro mà không thể nào dự đoán được kết quả.
2/ Thuyết này đưa ra kết luận là con người ( trong trường hợp này là homo economicus – Econ- phiên bản người kinh tế thông minh tuyệt vời và rất giỏi trong việc đưa ra những quyết định đúng đắn ) sẽ luôn chọn lựa chọn thiết thực nhất để thỏa dụng đạt mức tối đa.
3/ Thuyết này phân biệt rõ ràng giữa tính thỏa dụng của đồng tiền (utility of money) và giá trị của đồng tiền (value of money) nhằm giải thích vì sao con người đưa ra quyết định như chọn mua bảo hiểm. Bởi vì nếu tính toán một cách máy móc thì giá trị của bảo hiểm tất nhiên sẽ rất cao hơn so với tỉ xuất của tai nạn tương đương. Nhưng vì trong trường hợp rủi ro mà tai nạn có xảy ra, thì mất mát sẽ quá lớn (utility- tính thiết thực sẽ giảm đi rất nhiều) do luật độ thoả dụng cận biên giảm dần của tài sản.
(Ghi chú: Law of diminishing marginal utility – Tên tiếng Việt toàn những từ khó hiểu, để hiểu sơ sơ mình sẽ xài ví dụ như sau.
Một ngày đi làm đi học về mệt mỏi và đói bủn rủn tay chân, bạn muốn ăn gì quá. Bạn quyết định ghé hàng bánh mì thịt. Vì đói quá nên bạn mua một lúc 5 ổ bánh mì luôn (mỗi ổ 15k). Sau khi ăn ổ đầu tiên vì đúng lúc bạn đói nên tính thiết thực – thỏa dụng (utility) có thể nhiều hơn 15 đơn vị, ăn ổ thứ hai thì tính thiết thưc là 15 đơn vị, ổ thứ ba hơi no no rồi thì tính thiết thực sẽ giảm còn khoảng 10-11 đơn vị, đến ổ thứ năm thì bạn đã quá no và không thể ăn thêm một miếng nào nữa và phải bỏ ổ bánh mì đi thì tính thiết thực sẽ là âm 15 đơn vị ).
4/ Thuyết này đặt ra nhằm so sánh dự tính của giá trị và dự tính của thỏa dụng khi con người phải đưa ra quyết định trong các tình huống.
Giá trị dự tính (Expected value) là giá trị tính tỉ xuất trung bình.
Phép tính sẽ là Giá trị dự tính = xác suất x kết quả
Ví dụ:
Giá vé xổ số là 20k.
Công ty xổ số phát hành 200 vé số, nên khả năng trúng số giải 2 triệu đồng là 0.5%.
Theo phép tính trên thì giá trị dự tính sẽ là 2,000,000 x 0.5% = 10k.
Một Econ – loài người siêu lí trí sẽ không bao giờ chấp nhận trò đánh cược như vậy.
Nhưng tại sao mọi người vẫn đi mua vé xổ số nhỉ?
Tất nhiên có rất nhiều nguyên nhân về tâm lí như cảm giác gần trúng – dù số trên vé của bạn chỉ khác một-hai số so với vé trúng thì xác suất đó vẫn rất thấp hoặc do thiên kiến sẵn có ( availability bias) chúng ta thường tăng xác suất của những sự kiện mà ta hay nghe thấy. ‘Ồ bà Nga ở đầu xóm mới trúng 100 triệu’ sẽ tạo nên tin đồn đến tai ta chứ không ai đồn về cả chục người khác trong xóm không trúng.
Để giải thích vì sao mọi người vẫn mua vé xổ số và mua bảo hiểm chúng ta phải hiểu được cách suy nghĩ của một con người bình thường chứ không phải là suy nghĩ của một Econ. Một người bình thường sẽ thường quên đi giá trị thực tế mà lo lắng về thoả dụng (tính thực tiễn) hơn
Thay đổi cách nghĩ từ Giá trị dự tính -> Thỏa dụng dự tính (Expected value)
Theo luật ‘Thỏa dụng cận biên giảm dần’ thì số tiền nhỏ xíu mà chúng ta dành ra mua bảo hiểm có tính thỏa dụng (utility) rất thấp so với nỗi lo mất một khoản tài sản lớn.
Giải thích vì sao chúng ta mua bảo hiểm.
Tình huống như sau bạn sẽ làm gì?
Mình xin trích một ví dụ trên trang của trường đại học Stanford, Mỹ.
~ Khả năng căn nhà bị sét đánh là 0.01%.
Trong trường hợp hy hữu đó tổng thiệt hại của căn nhà sẽ là $300,000.
Giá trị dự tính của căn nhà sẽ là (100%-0.01%) x $300,000 = $299,970.
Dự tính mất mát (expected loss) của căn nhà sẽ là $300,000 – $299,970 = $30
Công ty bảo hiểm đưa ra giá $100 để bảo hiểm căn nhà.
Theo tính toán của cách suy nghĩ theo giá trị dự tính thì một Econ sẽ không dại khờ gì mà mua bảo hiểm. Nhưng chúng ta đâu phải là Econ, mà là những con người nhiều cảm xúc và hay lo lắng nên chúng ta sẽ hành động theo Thỏa dụng dự tính (Expected utility). Có nghĩa là khi bạn đã có nhiều tiền thì mỗi $100 bạn kiếm được thêm sẽ có thỏa dụng giảm dần ( giống trường hợp ổ bánh mì thứ 3 trở đi trong ví dụ trên). Nên bạn sẵn sàng bỏ ra một $100 đó để chắc chắn tài sản của mình được bảo toàn.
Còn vé số thì sao?
Cũng tương tự như bảo hiểm, tính thực tiễn của số tiền tương đương với vé số đã giảm so với giá trị (value) nên bạn không cảm thấy quá tiếc khi phải rời bỏ thoả dụng đó để có cơ hội trúng số. Như ví dụ mình nêu ở trên, 20k bạn bỏ ra để mua vé số sẽ có utility thấp hơn so với 0.5% trúng số 2 triệu đồng.
Trong bài này mình đã giới thiệu đơn giản về lí thuyết Thỏa dụng dự tính, nhưng tất nhiên thuyết này không hoàn hảo và đã bị phản biện bởi nhiều học giả khác vì không giải thích được tất cả những quyết định của con người. Những bài tiếp theo mình sẽ kể những gì mình biết về các nghịch lí và các thuyết kinh tế học hành vi khác đã thay thế Thuyết thỏa dụng dự tính trong những năm gần đây.
Nguồn:
Rationality normative utility – Stanford
Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow. New York: Farrar, Straus and Giroux.